Nate Silver, Frequentistas, Bayesianos e Economistas


Havíamos comentado sobre o livro de Nate Silver.  Em particular, falamos sobre o capítulo 8 do livro, uma crítica aos testes cegos de significância estatística. E este capítulo, apesar de super simples, está dando o que falar. Por basicamente dois motivos: (i) Nate utiliza a palavra “frequentismo” para denominar o que critica; e, (ii) o livro se tornou muito popular.

O problema do rótulo “frequentismo” é que ele é utilizado para diversas correntes e técnicas estatísticas, sejam no campo teórico ou aplicado. Dessa forma, muitos daqueles que se denominam “frequentistas” não se enxergam na caracterização feita por Silver. Sentem-se ameaçados e injustiçados – passando a apontar limitações do Bayesianismo, que obviamente existem – a despeito de esses mesmos “frequentistas” também concordarem que as práticas expostas por Nate sejam ruins.

Andrew Gelman tem dois posts (1 e 2) sobre o assunto que merecem ser lidos (e lá você encontrará links para os demais posts de outros blogs). Vale destacar algumas passagens de Gelman.

Com relação à mensagem geral da crítica aos testes de significância:

if Nate’s message is that modern statistics is about models rather than p-values, I support that message even if it’s not phrased in the most technically correct manner.

Uma ênfase sobre o que o economista deve tomar como lição desta discussão:

One thing I’d like economists to get out of this discussion is: statistical ideas matter. To use Smith’s terminology, there is a there there. P-values are not the foundation of all statistics (indeed analysis of p-values can lead people seriously astray). A statistically significant pattern doesn’t always map to the real world in the way that people claim.

Indeed, I’m down on the model of social science in which you try to “prove something” via statistical significance. I prefer the paradigm of exploration and understanding. (See here for an elaboration of this point in the context of a recent controversial example published in an econ journal.)

Here’s another example (also from economics) where the old-style paradigm of each-study-should-stand-on-its-own led to troubles.

E uma crítica à crença incorreta (mas bastante comum) sobre como são aplicados os testes de hipótese na prática:

(…) hypothesis testing typically means that you do what’s necessary to get statistical significance, then you make a very strong claim that might make no sense at all. Statistically significant but stupid. Or, conversely, you slice the data up into little pieces so that no single piece is statistically significant, and then act as if the effect you’re studying is zero. The sad story of conventional hypothesis testing is that it is all to quick to run with a statistically significant result even if it’s coming from noise.

Sobre os pontos levantados na discussão, já tratamos neste blog da confusão gerada em testes de significância aqui (exemplo com teste de normalidade), aqui (exemplo com mercados eficientes) e aqui (uma brincadeira com confundir não rejeitar a hipótese nula com aceitá-la).

Se você gosta de ler, compre um e-reader.


Para quem já é proprietário de um e-reader, com e-ink (Kindle, Kobo, Nook), este post é dispensável – provavelmente você já acha o seu leitor eletrônico fantástico.

Mas, para o amante da leitura que, como eu, possuía um tablet (seja iPad, Galaxy Tab ou até o Kindle Fire) e acessava seus e-books por meio de aplicativos, peço que preste atenção. E que, ao final do post, se convença de comprar o quanto antes um e-reader.

É bem provável que você já tenha pensado nisso, mas que esteja postergando esta compra; afinal, você já tem acesso à Amazon, ao Google Books e à iBookStore por meio de um aplicativo no seu tablet, celular ou computador. Mais ainda, é bem provável que você ache cansativo ler livros digitais e que você ainda prefira, de longe e sem qualquer discussão, ler os livros impressos.

Eu também pensava assim… até chegar o Kindle 4. É simplesmente fantástico. É igual a um papel. A bateria dura quase um mês. É mais leve do que um livro de bolso; inclusive cabe no bolso da jaqueta, do blazer, e, às vezes, até da bermuda ou da calça. Você pode ler sob a luz do sol na praia, na piscina, no parque da sua cidade…

Para ficção, negócios e história, principalmente de consumo geral, dificilmente você comprará livros impressos novamente. A formatação e o prazer de ler em ambos os suportes são quase iguais, mas com a diferença de que livros impressos se acumulam e ocupam espaço, envelhecem, amarelam, mofam, pesam. Sim, falta o cheiro do livro. Mas o mundo é feito de trade-offs (e, por mais que você acredite que tenha uma preferência lexicográfica com “cheiro de livro” como variável indispensável, sugiro que ainda assim experimente).

Para o economista há uma ressalva com relação a livros técnicos, pois a formatação de equações e gráficos ainda não é a melhor do mundo. Entretanto, acredito ser questão de tempo para que isso se resolva e, mesmo com formatação a desejar, há casos em que a praticidade ainda compensa bastante. Também há restrições com relação a PDF’s de artigos acadêmicos e neste caso ainda não há solução… o mundo não é perfeito.

Resumindo: com o e-reader você vai aumentar o seu consumo de leitura em quantidade e qualidade. Hoje, já é fácil comprar e acessar qualquer livro digital pelo tablet, celular ou computador. Mas não é confortável, por causa do bombardeio de luz das telas de LCD, LED, SuperAmoled, Retina etc. Com o e-reader você vai ler por horas a fio e esquecer do suporte pelo qual ocorre a leitura. Ele some da sua mão, restando apenas o mais importante – o conteúdo. Tal como um livro deve ser.

Disclaimer: este post pode estar sujeito ao deslumbramento natural na aquisição de um produto novo. Para amenizar este viés, aguardei quase um mês para escrevê-lo. De qualquer forma, não me responsabilizo por qualquer decisão de consumo com base na opinião acima.

O lucro é justo?


Imagine dois homens.

Um deles trabalha de sol a sol e, se consumir tudo o que ganha, permanecerá pobre. Ao final do ano não estará mais rico do que no começo, nem terá outra perspectiva além de reiniciar todo o processo novamente.

Já o outro homem, atualmente, nada faz, nem com as mãos, nem com o cérebro. Ele não trabalha, contudo, vive bem; tem tudo em abundância; pratos finos, roupas elegantes, mobília suntuosa. Ele vive da renda de seu capital. Ele consome artigos produzidos com o suor dos trabalhadores, pois tais coisas não surgem do nada; foram eles que plantaram o milho, teceram as roupas, construíram a mobília.

Se o trabalhador consumir qualquer excedente que tenha gerado, ele estará sempre no mesmo ponto de partida. Um mesmo trabalho é remunerado somente uma vez. Mas, se o rentista consumir a totalidade de seu ganho anual, ele terá, no ano seguinte, e por toda a eternidade, uma renda fixa e perpétua. O capital, portanto, não é remunerado uma vez, nem duas, mas indefinidas vezes.

“Nesse arranjo social”, indaga Bastiat, “não há um mal monstruoso a ser reformado?”. Indo além, se o rentista não gastar parte de sua renda, ele conseguirá, sem outro esforço, aumentar seu capital de maneira tão rápida que, em pouco tempo, consumiria o mesmo tanto que cem famílias da classe trabalhadora. “Isso tudo não prova que a sociedade em si carrega em seu seio um horrendo câncer, que deve ser erradicado, mesmo sob risco de algum sofrimento temporário?”

É deste modo que o liberal francês inicia seu panfleto Capital e Renda . Isto se passou no ano de 1849, após a revolução francesa de 1848, em um momento de turbulência social em que o socialismo ganhava força. Bastiat direcionou o texto aos trabalhadores de Paris simpáticos às promessas revolucionárias, personificadas, principalmente na França, por Proudhon. E, a despeito do início acima destacado, o objetivo era dizer que sim, a remuneração do capital é justa, mesmo com sua natureza perpétua.

Esta e outras obras de Bastiat encontraram repercussão positiva na classe trabalhadora parisiense. Isto preocupou a frente socialista, levando Chevé, um redator do jornal de Proudhon à época – A Voz do Povo -, a escrever contra as conclusões do liberal. A despeito das críticas, Proudhon abriu as portas à Bastiat, permitindo uma réplica no mesmo jornal, atitude difícil de se observar em debates com oponentes de visões tão distintas: “(…)deixamos abertas as colunas (do jornal) para o nosso adversário; publicaremos seu artigo inteiro, não faremos comentários sobre ele, a fim de não influenciar o julgamento de nossos leitores, e para igualar as vantagens da controvérsia entre o nosso antagonista e nós mesmos”.

A resposta de Proudhon viria somente na semana seguinte; a partir de então, ele toma o lugar de Chevé no debate. Após, tanto o liberal Bastiat quanto o socialista Proudhon trocam mais dez cartas no jornal, sob os olhos do público, acerca da natureza e da legitimidade do lucro. O debate é finalizado com uma última resposta, não publicada, de Bastiat, pois ao final as acusações partiram para argumentos ad hominem por parte de Proudhon.

Este é um debate bastante interessante da HPE, que passa sobre a discussão da origem e legitimidade do lucro, divisão social do trabalho, crédito e, inclusive, sobre a proposta de crédito gratuito para os trabalhadores. Caso você, como eu, tenha se interessado pelo episódio, continue lendo aqui.

Livros de estatística pesam 0Kg.


Nos comentários de um post do A Mão Visível,  vi o Economista X sugerir que um resultado estatisticamente insignificante é evidência a favor da hipótese nula que está sendo testada.

Isso não é verdade, pois somente a rejeição ou não rejeição da hipótese nula – ou somente o p-valor – não fornece informação suficiente para esse julgamento.

Acho que uma forma simples de se instigar a reflexão sobre o assunto é com um exemplo absurdo como o abaixo.

Vale lembrar: apesar de parecer um engano trivial, é muito fácil se deixar levar por este tipo de interpretação. E ela é bastante difundida nos trabalhos aplicados.

***

Tenho evidência cabal de que livros não pesam nada. Isto mesmo, livros têm peso zero. Vejam abaixo, os dados são acachapantes. Primeiro com os livros do Jim Berger e do Aris Spanos:

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Agora vejam Fisher e Lehmann & Romano.

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Testei com mais de dez pares de livros diferentes. Todos com o mesmo resultado, p-valor=100% (o p-valor é a probabilidade de a minha balança acusar 0Kg (ou mais) quando os livros pesam de fato 0kg).

Conclusão: livros pesam 0Kg (pelo menos os livros de estatística, sejam frequentistas ou bayesianos).

***

Obviamente que a interpretação acima é absurda e nem mesmo um leigo a levaria a sério.

Entretanto, existem muitos estudos publicados que afirmam encontrar evidência a favor da hipótese nula simplesmente por não rejeitá-las. Isso é um raciocínio análogo ao exemplo.

Que informação (ou informações) a mais você levou em conta no teste da balança para julgar que o resultado zero não é uma boa evidência de peso zero (ou aproximadamente zero)? Há pelo menos duas coisas que você deveria ter levado em conta. Essas mesmas coisas servem para os testes estatísticos rotineiramente aplicados.

Pelo exposto, fica claro por que a afirmação de “O” anônimo, apesar de ácida, não é tão absurda assim:

…se você acha que um teste de raiz unitária em uma série macroeconômica de 10 anos tem mais informação sobre a ordem de integração do que o nome da variável em questão, você não entende nem de macroeconomia nem de econometria.

A importância de se fazer certo


Texto antigo, mas relevante, do Horwitz para os novos libertários surgindo no Brasil, que muitas vezes parecem esquecer deste pequeno conselho.

A favor do mercado ou a favor das empresas?


Na coluna de hoje, Alexandre Schwartsman enfatiza os problemas de incentivos e rent-seeking associados à uma política econômica a favor de certas empresas – o que não deve ser confundido com uma política econômica a favor de um ambiente saudável para o florescimento do mercado. Sobre este ponto, acho que vale à pena resgatar um vídeo do Friedman, que também ressalta muito bem a diferença.

Por que você vai mentir para você mesmo neste fim de ano 2?


Vale à pena resgatar um post do ano passado sobre um dos porquês de você mentir para você mesmo na virada de ano.

Tops do blog de 2012 – II


Os dez outros blogs mais acessados por quem passou por este blog:

Blog do Adolfo (principalmente por conta da série “entrevistas com economistas 1, 2 e 3“);
Economic Logic
Drunkeynesian
A mão visível
Blog do Leo Monastério
Marginal Revolution
Blog do Cristiano M. Costa
Blog do Andrew Gelman
Blog do Mansueto Almeida
Normal Deviate

Tops do blog de 2012 – I


Requentando Relembrando os 10 posts mais acessados do ano:

Os dez mandamentos da Econometria Aplicada

PUC-RJ x Reinaldo Azevedo: sobre causalidade e VI.

Pombos são mais espertos do que humanos?

Culto da significância estatística I: um exemplo do teste de normalidade

Câmbio e Inflação I

A inflação na Argentina

Teoria dos jogos na prática

Teoria dos jogos na prática 2

A evidência prova: você é obeso… mas não é gordo!

Ai se eu te pego em grego clássico

O peso-morto das festas de fim-de-ano? Ou, como o economista deseja Feliz Natal.


É fim de ano. Provavelmente, você foi convidado para participar de um amigo-oculto da sua empresa. Você, animado, comprou aquele vinho bacana… mas, voltou com uma vela de Natal para casa. É capaz, ainda, de a pessoa que voltou com o seu vinho não ser um apreciador da bebida e, caso pudesse, ter preferido ficar com a sua vela.

O mesmo pode acabar acontecendo, também, nas trocas de presentes de Natal em família. Será que aquela roupa que você comprou para seu sobrinho mais novo era, realmente, o melhor uso que ele faria do dinheiro? Muito difícil. Você terá sorte se ele não falar na sua frente (e na frente de todos) que preferia um jogo de PlayStation 3. Nem ele e nem você saem felizes.

Todos esses são exemplos de ineficiência. Os presentes, em geral, perdem muito valor para quem os recebeu. E é aí que o economista, geralmente estraga-prazeres, entra para estimar qual é a perda que os presentes das festas de fim-de-ano geram na economia.

Waldfogel, há cerca de 20 anos, em artigo intitulado “o peso-morto do Natal“, estimou esta ineficiência para os EUA, com base em uma amostra de estudantes de economia de Yale. Resultado: os presentes recebidos perdiam cerca de 10% a 30% do valor, podendo gerar um “desperdício” anual de 4 a 13 bilhões de dólares (isso a dólares de 1992!).

Mas, nem todos os economistas querem acabar com a magia do Natal. E aquele rabisco desenho que seu filho fez especialmente para você, com um “te amo papai!” ao final? O custo foi quase zero, mas o valor do presente é quase inestimável! Deste modo, os resultados de Waldfogel foram contestados por Solnick e Hemenway. Os autores alegaram que amostra utilizada era muito restritiva e, assim, não representativa. Com uma amostra mais abrangente, envolvendo entrevistas em trens e aeroportos, o resultado dos autores foi em direção bastante diversa: dar presentes aumenta, em média, em 214% o valor recebido!

List e Shogren julgaram que ambos os artigos tinham um problema metodológico. Tentaram, assim, melhorar os resultados com leilões em que os sujeitos indicariam a quanto estavam dispostos a vender seus presentes de Natal. O resultado também foi de um ganho, mas menor do que anterior, entre 121% a 135%.

Por fim, Ruffle e Tykocinski argumentaram que as principais divergências entre os estudos decorreram, não da amostra utilizada, mas da forma como a pergunta foi formulada. Enquanto um perguntou “quanto dinheiro o tornaria indiferente”, para uma platéia de economistas, o outro perguntou “quanto dinheiro o deixaria igualmente feliz”, pois temia que não-economistas pudessem ignorar o conceito de indiferença. Aparentemente, a mera introdução da palavra “feliz” tem um efeito enquadramento poderoso, fazendo com que as estimativas subam cerca de 50% quando comparadas com a pergunta anterior.

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Feliz Natal (e boa sorte)!